本發(fā)明涉及，具體涉及一種菜籽油期貨價(jià)格預(yù)測(cè)方法。

背景技術(shù)：

我國(guó)于1990年設(shè)立鄭州商品交易所，開展農(nóng)產(chǎn)品期貨交易。經(jīng)過(guò)20多年的發(fā)展，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)日趨成熟，已經(jīng)在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮了不可替代的作用。農(nóng)產(chǎn)品期貨作為期貨交易的一種其價(jià)格的變動(dòng)受多種因素的綜合作用，通過(guò)研究農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格行為特征，把握期貨價(jià)格的變動(dòng)規(guī)律，對(duì)于管理者正確調(diào)控期貨市場(chǎng)和投資者制定正確的投資策略，都具有十分重要的理論和現(xiàn)實(shí)意義。

已有的期貨價(jià)格預(yù)測(cè)方法為了能夠滿足對(duì)多個(gè)期貨品種的價(jià)格預(yù)測(cè)，普遍只會(huì)對(duì)期貨交易行為加以考慮，包括開盤價(jià)，最高價(jià)，最低價(jià)，收盤價(jià)，持倉(cāng)量，成交量，成交額等這些共有的交易行為。而實(shí)際上一種預(yù)測(cè)模型并不具有普適性，這就導(dǎo)致針對(duì)某種期貨的預(yù)測(cè)模型并不是一種最優(yōu)選擇。對(duì)于菜籽油期貨而言，除交易行為外的諸多價(jià)格影響因子同樣對(duì)其價(jià)格變化有重要影響。

技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素：

為了克服已有方法忽略考慮相關(guān)影響因子的不足，本發(fā)明提供了一種菜籽油期貨價(jià)格預(yù)測(cè)方法。

本發(fā)明采用如下技術(shù)方案：

一種菜籽油期貨價(jià)格預(yù)測(cè)方法，所述方法包括如下步驟：

S1、根據(jù)相關(guān)先驗(yàn)知識(shí)選取影響菜籽油期貨價(jià)格的因子；

S2、收集相關(guān)因子的時(shí)間序列信息，得到原始數(shù)據(jù)；

S3、處理原始數(shù)據(jù)，得到相關(guān)主力合約的交易行為序列；

S4、對(duì)主力合約的原始數(shù)據(jù)進(jìn)行灰色關(guān)聯(lián)分析，舍棄關(guān)聯(lián)度大小靠后的影響因子；

S5、將保留的影響因子序列分成訓(xùn)練集和測(cè)試集，輸入BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行訓(xùn)練步驟；

S6、用訓(xùn)練好的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型進(jìn)行預(yù)測(cè)。

優(yōu)選的，所述步驟S1中的影響因子包括菜籽油期貨價(jià)格的交易行為以及非交易行為，所述交易行為包括：開盤價(jià)，最高價(jià)，收盤價(jià)，最低價(jià)，持倉(cāng)量，成交量以及成交額；所述非交易行為包括相關(guān)期貨價(jià)格、原材料期貨價(jià)格以及下游期貨價(jià)格。

優(yōu)選的，所述相關(guān)期貨價(jià)格為豆油、棕櫚油的期貨價(jià)格；所述原材料期貨價(jià)格為油菜籽的期貨價(jià)格；所述下游期貨價(jià)格為菜籽粕的期貨價(jià)格。

優(yōu)選的，所述步驟S3中的主力合約為當(dāng)天成交量最大的期貨合約。

優(yōu)選的，所述步驟S4中灰色關(guān)聯(lián)分析后舍棄的影響因子為菜籽油期貨的成交量和成交額以及菜籽粕的價(jià)格。

本發(fā)明由于采用了上述技術(shù)方案，具有以下有益效果：與現(xiàn)有技術(shù)相比，本發(fā)明的有益效果是將除了交易行為之外的其他價(jià)格影響因子引入菜籽油期貨價(jià)格預(yù)測(cè)，使得菜籽油期貨價(jià)格預(yù)測(cè)結(jié)果更具有可信度和穩(wěn)定性，可對(duì)菜籽油期貨收盤價(jià)做出短期的有效預(yù)測(cè)。

附圖說(shuō)明

附圖用來(lái)提供對(duì)本發(fā)明的優(yōu)選的理解，并且構(gòu)成說(shuō)明書的一部分，與本發(fā)明的實(shí)施例一起用于解釋本發(fā)明，并不構(gòu)成對(duì)本發(fā)明的限制。在附圖中：

圖1為本發(fā)明的整體流程圖。

具體實(shí)施方式

為使本發(fā)明實(shí)施例的目的、技術(shù)方案和優(yōu)點(diǎn)更加清楚，下面將結(jié)合本發(fā)明實(shí)施例中的附圖，對(duì)本發(fā)明實(shí)施例中的技術(shù)方案進(jìn)行清楚、完整地描述，顯然，所述描述的實(shí)施例是本發(fā)明一部分實(shí)施例，而不是全部的實(shí)施例?；诒景l(fā)明中的實(shí)施例，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒(méi)有作出創(chuàng)造性勞動(dòng)前提下所獲得的所有其他實(shí)施例，都屬于本發(fā)明保護(hù)的范圍。

本發(fā)明的一種菜籽油期貨價(jià)格預(yù)測(cè)方法，包括如下步驟：

步驟1中，根據(jù)相關(guān)先驗(yàn)知識(shí)選取影響菜籽油期貨價(jià)格的因子。影響菜籽油期貨價(jià)格的因素主要表現(xiàn)在以下四個(gè)方面的：菜籽油的供求關(guān)系，主要表現(xiàn)在菜籽油的產(chǎn)量、消費(fèi)量、季節(jié)性規(guī)律以及庫(kù)存等方面。我國(guó)油菜籽供應(yīng)和價(jià)格，主要表現(xiàn)在我國(guó)油菜籽種植面積、單產(chǎn)及油菜籽價(jià)格等方面。相關(guān)及替代商品價(jià)格影響，主要表現(xiàn)在菜籽油和菜粕的比價(jià)關(guān)系、其他油脂的價(jià)格等方面。國(guó)際市場(chǎng)相關(guān)油脂的供求及價(jià)格，主要表現(xiàn)在菜籽油的進(jìn)口量、進(jìn)口價(jià)格等方面。實(shí)際上在進(jìn)行短期預(yù)測(cè)時(shí)，一些長(zhǎng)期影響因素可不做考慮，綜合考量，選取油菜籽和菜籽粕，豆油和棕櫚油這四種期貨的價(jià)格作為相關(guān)因子。

步驟2中，收集相關(guān)因子的時(shí)間序列信息，得到原始數(shù)據(jù)。在鄭州商品交易所和大連商品交易所的網(wǎng)站公開歷史數(shù)據(jù)集收集菜籽油期貨和相關(guān)期貨的歷史價(jià)格。

步驟3中，處理原始數(shù)據(jù)，得到相關(guān)主力合約的交易行為序列。所謂期貨合約指由期貨交易所統(tǒng)一制訂的、規(guī)定在將來(lái)某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量和質(zhì)量實(shí)物商品或金融商品的標(biāo)準(zhǔn)化合約。所以在某種商品的交割時(shí)間到后該合約將不復(fù)存在。為了實(shí)現(xiàn)獲得連續(xù)的價(jià)格序列，對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，得到主力合約的價(jià)格時(shí)間序列，所謂主力合約就是當(dāng)天成交量最大的期貨合約。

步驟4中，對(duì)主力合約的原始數(shù)據(jù)進(jìn)行灰色關(guān)聯(lián)分析，舍棄關(guān)聯(lián)度大小靠后的影響因子。由灰色理論提出的灰關(guān)聯(lián)度分析方法，基本思想是根據(jù)序列曲線幾何形狀的相似程度來(lái)判斷不同序列之間的聯(lián)系是否緊密?；舅悸肥峭ㄟ^(guò)線性插值的方法將系統(tǒng)因素的離散行為觀測(cè)值轉(zhuǎn)化為分段連續(xù)的折線，進(jìn)而根據(jù)折線的幾何特征構(gòu)造測(cè)度關(guān)聯(lián)程度的模型。折線幾何形狀越接近，相應(yīng)的序列之間的關(guān)聯(lián)度就越大，反之就越小。

設(shè)系統(tǒng)的行為序列

對(duì)于ξ∈(0,1)，令

則γ(X₀,X_i)滿足灰色關(guān)聯(lián)公理，其中ξ稱為分辨系數(shù)。γ(X₀,X_i)稱為X₀,X_i的灰色關(guān)聯(lián)度。計(jì)算結(jié)果中菜籽粕以及油菜籽期貨交易行為中的成交量和成交額排名靠后，關(guān)聯(lián)度偏小，予以剔除。

步驟5中，將保留的影響因子序列分成訓(xùn)練集和測(cè)試集，輸入BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行訓(xùn)練。輸入量當(dāng)天為8個(gè)維度的值，包括開盤價(jià)，最高價(jià)，最低價(jià)，收盤價(jià)，持倉(cāng)量，油菜籽，豆油和棕櫚油的價(jià)格，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)隱含層節(jié)點(diǎn)數(shù)由試湊法確定為4，輸出為油菜籽期貨的后一天的收盤價(jià)。利用matlab自帶的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)工具箱進(jìn)行訓(xùn)練，建立8-4-1神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型。

最后利用訓(xùn)練好的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型進(jìn)行預(yù)測(cè)分析，使得菜籽油期貨價(jià)格預(yù)測(cè)結(jié)果更具有可信度和穩(wěn)定性，可對(duì)菜籽油期貨收盤價(jià)做出短期的有效預(yù)測(cè)。

以上所述僅為本發(fā)明的優(yōu)選實(shí)施例而已，并不用于限制本發(fā)明，盡管參照前述實(shí)施例對(duì)本發(fā)明進(jìn)行了詳細(xì)的說(shuō)明，對(duì)于本領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)，其依然可以對(duì)前述實(shí)施例所記載的技術(shù)方案進(jìn)行修改，或者對(duì)其中部分技術(shù)特征進(jìn)行等同替換。凡在本發(fā)明的精神和原則之內(nèi)，所作的任何修改、等同替換、改進(jìn)等，均應(yīng)包含在本發(fā)明的保護(hù)范圍之內(nèi)。