用于保險項目儲蓄的保險產(chǎn)品、評級和信用增級系統(tǒng)與方法
【專利說明】用于保險項目儲蓄的保險產(chǎn)品、評級和信用増級系統(tǒng)與方 法
[0001] 對相關(guān)申請的交叉引用
[0002] 本申請是于 2012 年 4 月 24 日提交的標題為"INSURANCEPRODUCT,RATINGSYSTEM ANDMETHOD"的先前美國專利申請序列No. 13/458, 598的部分繼續(xù)申請,其中專利申請序 列No. 13/458, 598 又是于 2005 年 6 月 15 日提交的標題為"INSURANCEPRODUCT,RATING SYSTEMANDMETHOD"的先前美國專利申請序列No. 11/153, 305的分案專利申請,這兩者都 被完整地結(jié)合于此。
[0003] 關(guān)于聯(lián)邦資助的研究或開發(fā)的申明
[0004] 不適用
[0005] 對縮微膠片附錄的引用
[0006] 不適用 【背景技術(shù)】 技術(shù)領(lǐng)域
[0007] 對財產(chǎn)及財產(chǎn)有關(guān)的資產(chǎn)業(yè)績保險產(chǎn)品的定價和評級方法可以被歸為兩種類別: 基于價值的(VB)評級和頻率-嚴重程度(FS)評級。在這兩種情況下,保險成本直接地與 潛在的財務損失有關(guān),但是計算方法反映了被保險的財產(chǎn)或資產(chǎn)的特性。
[0008]VB評級通常應用于其中風險或潛在損失可以通過一系列變量進行表征的情況。例 如,對于新車的潛在損失和定價可以通過該車的類型、損失的類型(例如,碰撞、責任、擋風 玻璃)、已駕駛的英里數(shù)和類型、被保險人的駕駛記錄、地理位置及可能的其它變量來確定。 給定這些變量,就可以分析潛在損失并產(chǎn)生表,使得承保人能夠在表中查找以美元保費/ 美元覆蓋范圍(coverage)表示的費率。承保人通常將特定于客戶的變量乘以相應的費率 然后加上特定于公司的管理成本來計算總的保單保費。
[0009] 對于財產(chǎn)VB保險,一些常用的承保變量是業(yè)務類型、建筑物活動(例如,醫(yī)院、辦 公樓、實驗室等)、平方面積或尺寸的其它屬性、結(jié)構(gòu)屬性、自動噴水滅火器覆蓋范圍、樓層 (stories)數(shù)量、位置及年齡。表達的保險費率通常通過這些變量進行分類并一起產(chǎn)生保險 費率。這個值乘以建筑價值產(chǎn)生保單保費。實際保費值會隨著定價的歷史先例、市場需求、 保單期限和條件、內(nèi)容類型和財產(chǎn)重置價值而變化。
[0010] FS定價是用于其中在相同類型的行業(yè)和地理區(qū)域中被保險人之間會存在很大差 異的情況的評級和定價方法。在這種方法中,保險理賠或故障的概率或故障頻率(事故/ 年)可以被建?;蛑苯訌目梢缘玫降臄?shù)據(jù)中獲得。
[0011] 工程與承保風險修正因子是應用到為在當前情況下出現(xiàn)的特定客戶屬性調(diào)整的 損失成本計算保費的因子。例如,使損失成本增加10%的工程險修正因子可以應用于對于 記錄保管和廠房潔凈度具有很差過程的客戶。工程檢查人員已識別出這些行為與將會有 保險理賠的客戶具有高相關(guān)性。如果與客戶協(xié)商了高免賠額和有限的覆蓋范圍,則可以用 10%的承保風險修正因子降低保單保費。這些工程和承保風險修正因子基于客戶的特定屬 性以及保單條款和條件做出詳細的保費變化。
[0012] 用于客戶的FS定價方法的例子是應用于在圖1中示出的發(fā)電站100的裝備分解 保費開發(fā)。該發(fā)電站具有兩(2)個簡單的循環(huán)GE7FA渦輪發(fā)電機102,104和兩(2)個變 壓器106,108以及各種類型的電氣開關(guān)設(shè)備和裝備(只示出了開關(guān)110)。保費計算的第一 部分包括確定保費的損失成本分量的頻率和嚴重程度計算。存在為被分析的特定客戶定制 損失成本分量的風險修正因子。這些因子可以增加或減少信用和借記百分比,其允許承保 人修改損失成本以反映客戶的本質(zhì)屬性(例如,工程因素),例如,內(nèi)務處理、記錄保存、可 靠性計劃、可用的裝備備件(spares)的數(shù)量以及諸如選擇的免賠額值的承保因素。
[0013] 保費計算的下一部分確定特定于客戶的費用、成本和利潤。保費計算的另一分 量一一潛在的超額損失指考慮到適于該客戶的非常低頻率但具有非常嚴重程度的損失事 故的損失成本保費分量。這種損失事故的例子包括五百(500)年一遇的地震、海嘯和颶風。 損失事故嚴重程度可以通過專門的災難建模軟件來確定。保險公司總的潛在損失的一部分 可以分配給每個客戶作為保費的潛在超額損失分量。
[0014] 客戶也會受到與國家或其它政府機構(gòu)的司法要求相關(guān)聯(lián)的工程檢查。承保過程還 包括與會議、出行等相關(guān)聯(lián)的某些特定于客戶的成本。
[0015] 在承保過程中考慮的費用還可以包括用于再保險的成本并且通常當承保人購 買授權(quán)的再保險一一在特定賬戶上的再保險時被加上。但是也可以加上涉及投資組合 (portfο1i〇)、業(yè)務范圍、部門或者分支機構(gòu)(divisiona1)到賬戶級別的按比例分攤的其 它費用。其它保費成本通常是稅、給經(jīng)紀人的傭金、邊際利潤和其它在公司的承保準則中指 定的保費成本添加項。
[0016] 以下示出了用于以上例子的FS定價,其用于為簡單的循環(huán)燃氣渦輪發(fā)電設(shè)施構(gòu) 建裝備分解保險價格:
[0017]
[0018] 應用于財產(chǎn)有關(guān)的保險定價的保單評級和定價通常是采用VB方法和FS方法的組 合。被保險人(客戶)的財產(chǎn)往往包含非常特殊的裝備和對許多相似類型的地方共有的其 它活動的混合??蛻舻陌l(fā)電公司可能擁有利用FS評級和定價的少量非常特殊化的發(fā)電位 置,但也具有其中保費可以利用VB方法計算的若干個分支辦公室。
[0019] 此外,改進項目具有多種形式。一些改進項目包括新的構(gòu)建活動,這些活動被設(shè)計 為具有足夠回報來支付資本成本和正在進行的諸如管道、收費公路或橋梁的費用。其它改 進項目可以涉及現(xiàn)有結(jié)構(gòu)的改造改建,以增加產(chǎn)量、降低能源成本、降低運營成本、符合排 放標準、提高可靠性、增加安全性或有利于組織的其它活動。
[0020] 這些活動的設(shè)計和實現(xiàn)通常涉及以某種形式申請資本。一些公司從內(nèi)部資源資助 這些項目。但是,許多項目尋求其中請求銀行、投資者和其它金融機構(gòu)為計劃產(chǎn)生的項目借 錢的外部資助。
[0021] 金融承保人密切地審查項目開發(fā)商的信用屬性及其財務歷史的許多方面。取決于 放貸人的經(jīng)驗和對技術(shù)的了解,還就內(nèi)部回報率、投資回報及其它業(yè)績指標審查項目規(guī)范。
[0022] -般而言,放貸人要求項目覆蓋在市場上廣泛可用的標準保險風險,諸如像,建筑 商的風險、財產(chǎn)的一切險、一般責任險以及其它風險。這些風險轉(zhuǎn)移工具幫助降低放貸人的 還款風險并且被認為是許多項目融資交易的基本屬性。因此,雖然它們有效地降低了項目 風險并由此降低了信用風險,但是這些保險被視為用于融資交易的必要先決條件并且因此 沒有在信用評級分析中加以考慮。
[0023] 本文公開的各種實施例一般地與在標題為"InsuranceProduct,RatingSystem andMethod"的美國專利No. 8, 195, 484中公開的實施例息息相關(guān),其中該專利被完整地結(jié) 合于此,并且涉及評級和定價系統(tǒng),該系統(tǒng)用于量化和保險年儲蓄將不會降到低于與實現(xiàn) 和保持經(jīng)濟提升相關(guān)聯(lián)的指定水平的風險。具體而言,本文公開的各種實施例涉及在貸款 還款進度中包括被保險人的儲蓄流的信用增級方面和功能。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0024] 本文公開的實施例涉及信用增級系統(tǒng)和方法并且一般地涉及其中投保項目儲蓄 底金(即,對給定改進項目的投資回報的最低水平)可以在用于與改進項目相關(guān)聯(lián)的債券 或貸款的更好的信用評級中實現(xiàn)的方式。項目儲蓄底金或結(jié)果的最低水平可以指對于多年 保單的單獨和不同年回報或者在多年保單期限上的累計回報。
[0025] 如本文所使用的,"儲蓄"可以是有形的或無形的,并且包括但不限于增加的收入; 降低的運營費用,維護費用和資本支出;增加的生產(chǎn)吞吐率;減少的能源消耗;減少的排 放;增加的排放配額;等等。這些儲蓄將以增強信譽的形式為客戶產(chǎn)生附加的收益,這導致 融資的可獲得性增加以及降低了融資成本。本領(lǐng)域技術(shù)人員將認識到,本文公開的各種實 施例的范圍包括上述列表中未具體闡述的其它儲蓄和收益。
[0026] 所公開的實施例不限于對只由于在信用風險計算中包括項目儲蓄而有效地減少 償還壓力所引起的特定項目貸款意味著較高的評級。更確切地說,所公開的實施例也針對 僅僅根據(jù)包括項目儲蓄和被保險底金來量化信用增級。這些之外的其它因素也可以影響評 級過程,并且需要技術(shù)人員在應用到所考慮項目的特定評級方法學中考慮這些其它因素。
[0027] 其中可能存在大量可用風險和損失數(shù)據(jù)的保險定價系統(tǒng)使用標準的統(tǒng)計和概率 方法。保單通常在格式上被標準化并且被簡化到其中承保人從表中構(gòu)建保費的程度,在表 中,諸如被保險人年齡、車類型、位置或建筑價值的風險屬性是用來查找合適費率的關(guān)鍵元 素。其它的保險保單,諸如財產(chǎn)保險保單,可以包括根據(jù)災難模型開發(fā)的保費分量,其中災 難模型估計由于諸如像地震的自然災害導致的損失。
[0028] 保險定價系統(tǒng)通常被設(shè)計為用于通常以年為基礎(chǔ)銷售給大量客戶的產(chǎn)品,每個產(chǎn) 品具有相對較小的潛在損失。相反,所公開的實施例通常包括設(shè)計為用于相對較少數(shù)量被 保險人的保險產(chǎn)品評級和定價系統(tǒng),這些被保險人中每個被保險人在每年或多年期限上具 有相對較大的風險。后一種情況不能依靠統(tǒng)計學的大數(shù)定律(LawofLargeNumbers)原 理,但是應用了盡可能多的知識和實際業(yè)績數(shù)據(jù)到風險分析開發(fā)以及隨后的保費開發(fā)中。
[0029] 根據(jù)本文公開的一些實施例的保險保單評級和定價系統(tǒng)及方法基于風險分析,其 中實際業(yè)績數(shù)據(jù)、技術(shù)不確定性以及其它因素被組合以形成對定價系統(tǒng)的輸入信息。被稱 為年度累計風險分布的輸入文件量化用于為保單期限的每年實現(xiàn)凈年度儲蓄的所有措施 的凈業(yè)績風險。例如,改進程序可以包括勞動力再分配、流程重新設(shè)計、安裝先進流程控制 以及能效資本項目。但是,本文公開的各種實施例并不局限于此。作為還有的例子,它還適 用于能夠量化總的凈年度儲蓄風險和潛在幾百種措施的信用提升屬性的其它方法。這些風 險分布量化超過給定凈年度儲蓄值的概率并且用作根據(jù)所公開的實施例的基本輸入文件、 數(shù)據(jù)或方程。因此,本文公開的實施例促進了基于風險的決策系統(tǒng)和方法,以幫助評估項目 儲蓄風險、根據(jù)項目儲蓄的信用風險改善以及由于投保(insuring)最低儲蓄水平所創(chuàng)造 的價值。
[0030] 累計風險分布與在開發(fā)財產(chǎn)保險中所應用的類似被定義為對于每個位置。承保可 以首先在位置層次執(zhí)行,并且然后每年或在項目期限上累計地在客戶層次進行觀察。一些 實施例的至少一個新穎方面涉及使得承保人能夠在不同層次和時間段指示下開發(fā)定價。在 位置層次,為設(shè)計為在該位置實現(xiàn)的所有措施的子集形成累計風險分布。在客戶層次,累計 針對每年或其它時間段只產(chǎn)生一個累計風險分布。
[0031] 雖然所公開的實施例一般地從在單個位置定價或者在單個客戶層次定價的角度 進行討論,但是多客戶定價系統(tǒng)也在所公開實施例的范圍之內(nèi)。如本文所使用的,"多客戶" 包括但不限于在例如電力、煉油、化工、制造設(shè)施等的一個或多個設(shè)施中,以擁有權(quán)和/或 地理位置的任何排列或組合的(一個或多個)投資者。
[0032] -種實施例是用于評估與為設(shè)施實現(xiàn)改進計劃相關(guān)聯(lián)的項目貸款信用評級增級 的計算機實現(xiàn)的方法,其體現(xiàn)在存儲在非臨時性計算機可讀介質(zhì)中的計算機可執(zhí)行指令 中,當該計算機可執(zhí)行指令被執(zhí)行