一種企業(yè)償債風(fēng)險評估方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001] 本發(fā)明涉及企業(yè)評估技術(shù)領(lǐng)域，尤其涉及一種企業(yè)償債風(fēng)險評估方法。
【背景技術(shù)】
[0002] 在中國很多企業(yè)融資難，必須得通過抵質(zhì)押來獲得融資。建立面向企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險 預(yù)警系列軟件，用來協(xié)助金融機構(gòu)對企業(yè)授信決策與信用風(fēng)險管理，非常必要。目前廣泛應(yīng) 用的企業(yè)風(fēng)險評估軟件，都是以企業(yè)的財務(wù)報表作為評估的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，通過這些可信的財 務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，通過風(fēng)控模型計算出企業(yè)的經(jīng)營情況。但是很多企業(yè)尤其是中小企業(yè)因財務(wù) 報表信息品質(zhì)較低，企業(yè)信用風(fēng)險受到企業(yè)負(fù)責(zé)人的影響程度極高，財務(wù)報表信息可信度 較低，常有內(nèi)外賬不一致之情形。因此傳統(tǒng)的企業(yè)風(fēng)險預(yù)測模型應(yīng)用在中小企業(yè)上，勢必有 結(jié)構(gòu)上的偏誤，致使預(yù)測能力降低，勢必影響銀行授信據(jù)測，提高銀行的信用風(fēng)險。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0003] 基于【背景技術(shù)】存在的技術(shù)問題，本發(fā)明提出了一種企業(yè)償債風(fēng)險評估方法。
[0004] 本發(fā)明提出的一種企業(yè)償債風(fēng)險評估方法，包括以下步驟：
[0005] S1、設(shè)置時間分段，獲取最近多個時間分段的企業(yè)償債歷史數(shù)據(jù)，根據(jù)每一個時間 分段內(nèi)的企業(yè)償債歷史數(shù)據(jù)評定對應(yīng)時間分段內(nèi)的企業(yè)償債信用分段值an;
[0006]S2、根據(jù)多個企業(yè)償債信用分段值\計算代表信用度變化趨勢的走向值λ，
，其中，h。為時間分段的時間長度值，ri為計算常數(shù)，且滿足λ彡1 ;
[0007] S3、根據(jù)多個企業(yè)償債信用分段值\計算多個時間分段之和內(nèi)企業(yè)償債信用閾值 ￡
[0008] S4、從互聯(lián)網(wǎng)獲取企業(yè)相關(guān)信息，并將相關(guān)信息分為正面信息和負(fù)面信息，然后根 據(jù)正面信息和負(fù)面信息出現(xiàn)次數(shù)以及出現(xiàn)網(wǎng)站的可信度權(quán)值，計算企業(yè)聲譽閾值b;
[0009]S5、獲取不同時間節(jié)點上的企業(yè)財務(wù)信息，根據(jù)財務(wù)信息判斷企業(yè)對應(yīng)時間節(jié)點 的資產(chǎn)總值，并根據(jù)負(fù)責(zé)人資產(chǎn)總值的變化軌跡，評估企業(yè)資產(chǎn)穩(wěn)定度閾值c;
[0010] S6、根據(jù)企業(yè)償債信用閾值a、企業(yè)聲譽閾值b和企業(yè)資產(chǎn)穩(wěn)定度閾值c綜合判斷 企業(yè)信用度e;
[0011] S7、根據(jù)企業(yè)信用度e和走向值λ計算借貸風(fēng)險值w。
[0012] 優(yōu)選地，步驟S1具體為：根據(jù)每一個時間分段內(nèi)的企業(yè)償債歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計出按期 償還次數(shù)Αη、超期償還次數(shù)Βη和未償還次數(shù)C"三種類別，并將三類數(shù)據(jù)導(dǎo)入預(yù)設(shè)第一計算 模型計算獲得企業(yè)償債信用分段值an;第一計算模型為：
[0013] &"=1(人+1(此+1(3(；2，1( 1、1(2和1(3均為比例系數(shù)，其中，1(1>0，1( 3<0，1(3<1(2<1(1。
[0014] 優(yōu)選地，步驟S3中，多個時間分段之和等于企業(yè)成立時間或者企業(yè)現(xiàn)任負(fù)責(zé)人任 職時間。
[0015] 優(yōu)選地，步驟S4中，聲譽閾值計算模型為：
[0016]
其中，η為搜索到的正面信息數(shù)量，\為一條正面信息被轉(zhuǎn) 載次數(shù)，βη為所述正面信息首次出現(xiàn)網(wǎng)站的可信度權(quán)值;m為搜索到的正面信息數(shù)量，α" 為一條負(fù)面信息被轉(zhuǎn)載次數(shù)，ε"為所述負(fù)面信息首次出現(xiàn)網(wǎng)站的可信度權(quán)值。
[0017] 優(yōu)選地，步驟S5具體為：獲取不同時間節(jié)點上的企業(yè)財務(wù)信息，根據(jù)財務(wù)信息判 斷企業(yè)對應(yīng)時間節(jié)點的資產(chǎn)總值fn，并實時獲取資產(chǎn)平均值fa
企業(yè)資產(chǎn) 穩(wěn)定度閾
[0018] 優(yōu)選地，步驟S6中，企業(yè)信用度e的計算公式為：
[0019]
ω1Ν ?2和ω3均為計算常數(shù)，并可取任意正數(shù)值。
[0020] 優(yōu)選地，步驟S7中，借貸風(fēng)險值w的計算公式為：ω= (1+λ)Xe。
[0021] 本發(fā)明通過綜合考慮企業(yè)償債信用閾值a、企業(yè)聲譽閾值b和企業(yè)資產(chǎn)穩(wěn)定度閾 值c，可精確的評估企業(yè)彳目用度，在計算借貸風(fēng)險值w時，引入走向值λ，從而，使得最終獲 取的借貸風(fēng)險值W更加符合企業(yè)當(dāng)前情況，有利于出借方做出更加精確的判斷。
[0022] 本發(fā)明中用來計算企業(yè)償債信用閾值a、企業(yè)聲譽閾值b和企業(yè)資產(chǎn)穩(wěn)定度閾值 c的數(shù)據(jù)都是容易獲得的，且不易造假，避免了利用企業(yè)財政數(shù)據(jù)時由于過度依賴財政數(shù)據(jù) 真實度低帶來的風(fēng)險。
【附圖說明】
[0023] 圖1為本發(fā)明提出的一種企業(yè)償債風(fēng)險評估方法流程圖。
【具體實施方式】
[0024] 參照圖1，本發(fā)明提出的一種企業(yè)償債風(fēng)險評估方法，包括以下步驟：
[0025] S1、設(shè)置時間分段，獲取最近多個時間分段的企業(yè)償債歷史數(shù)據(jù)，根據(jù)每一個時間 分段內(nèi)的企業(yè)償債歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計出按期償還次數(shù)An、超期償還次數(shù)Bn和未償還次數(shù)Cn三種 類別，并將三類數(shù)據(jù)導(dǎo)入預(yù)設(shè)第一計算模型計算獲得企業(yè)償債信用分段值an。第一計算模 型為：
[0026] &"=1(人+1(此+1(3(；2，1( 1、1(2和1(3均為比例系數(shù)，其中，1(1>0，1( 3<0，1(3<1(2<1(1， 具體可取 1= 10,K2= 1，K3= -10。
[0027] 企業(yè)償債歷史不僅反映了企業(yè)財政實力，還反映了企業(yè)借貸償債方面的信用。本 實施方式中，對企業(yè)償債歷史進行評估，避免了單一評估企業(yè)財政實力的片面性，也避免了 獨立評估企業(yè)財政實力和償債信用度的繁瑣。
[0028] S2、根據(jù)多個企業(yè)償債信用分段值\計算代表信用度變化趨勢的走向值λ， 7 = 其中，h。為時間分段的時間長度值，η為計算常數(shù)，且滿足λ< 1。具體 地，η可通過繪制坐標(biāo)系決定，以時間軸為X軸，以企業(yè)償債信用分段值\為￥軸，則，當(dāng) (t，anJ和（t+h。，an)的連線與X軸夾角為45°時，

[OOM1 根據(jù)多個企業(yè)償債信用分段值~計算多個時間分段之和內(nèi)企業(yè)償債信用閾值 a; 本實施方式中，多個時間分段之和可等于企業(yè)成立時間或者企業(yè)現(xiàn)任負(fù)責(zé) 人任職時間，前者可體現(xiàn)企業(yè)自成立以來的償債信用閾值平均值，后者可體現(xiàn)現(xiàn)任負(fù)責(zé)人 任職時間內(nèi)企業(yè)償債信用閾值平均值。
[0030] S4、從互聯(lián)網(wǎng)獲取企業(yè)相關(guān)信息，并將相關(guān)信息分為正面信息和負(fù)面信息，然后根 據(jù)正面信息和負(fù)面信息出現(xiàn)次數(shù)以及出